Matriz de varianzas/covarianzas

Cuando en un estudio se mide la relación bivariada entre más de dos variables, frecuentemente la información se expresa en forma matricial. La estructura de esta matriz, de naturaleza simétrica, y conocida como matriz de varianzas/covarianzas es la siguiente:
X1X2X3
X1S2x1Sx1.x2Sx1.x3
X2Sx2.x1S2x2Sx2.x3
X3Sx3.x1Sx3.x2S2x3

En la diagonal principal se contiene la información de la varianza de la variable, así la celda (1,1) contendrá la varianza de la primera variable estudiada, en la celda (2,2) la varianza de la segunda y en la celda (3,3) la de la tercera.
En el resto de las celdas se reflejará el estadístico de covarianza para cada par de variables.